شاخص های فنی چیست?

شاخص های فنی تشکیل پایه تجزیه و تحلیل فنی ، محاسبات ریاضی است که توسط بازرگانان برای پیش بینی و تأیید روند کوتاه مدت قیمت یک اوراق بهادار استفاده می شود. با نادیده گرفتن عوامل اساسی که معمولاً برای ارزیابی دارایی ها مانند درآمد و سود استفاده می شود ، شاخص های فنی صرفاً از داده های معاملات تاریخی مانند قیمت و حجم برای تعیین جهت احتمالی قیمت دارایی استفاده می کنند.

آنچه این مقاله پوشش می دهد

این مقاله به عنوان یک بررسی اجمالی از شش شاخص پرکاربرد در تجزیه و تحلیل فنی طراحی شده است. هنگامی که با هم استفاده می شود ، شاخص های فنی می توانند بینشی منحصر به فرد در مورد حرکت قیمت در آینده و شرایط بازار هر دارایی ارائه دهند.

شش شاخص فنی که در مورد آنها بحث خواهیم کرد

• شاخص مقاومت نسبی
• نوسان ساز Stochastics
• حرکت واگرایی همگرایی متوسط
• میانگین شاخص جهت دار
• اسیلاتور آرون
• On Balance Volume

شاخص مقاومت نسبی

از 0 تا 100 ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه سود و زیان اخیر را در مدت زمان مشخص برای اندازه گیری تغییر قیمت یک اوراق بهادار مقایسه می کند..

نشانگر RSI بیشتر برای شناسایی بیش از حد خرید یا فروش اوراق بهادار استفاده می شود. خواندن بیش از 70 به این معنی است که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده در حالی که خواندن زیر 30 نشان دهنده فروش بیش از حد یک اوراق بهادار است.

نوسان ساز تصادفی

اسیلاتور تصادفی یک شاخص حرکت دو خطی است که قیمت بسته شدن یک دارایی را با طیف وسیعی از قیمت ها در یک مدت زمان مشخص مقایسه می کند. نوسان ساز تصادفی به طور معمول از 14 روز آخر معاملات داده برای محاسبه امتیاز آن استفاده می کند.

نوسانگر تصادفی مشابه RSI ، از 0 تا 100 است. قرائت بیش از 80 نشان می دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده است در حالی که قرائت زیر 20 نشان دهنده فروش بیش از حد امنیت است.

نوسان ساز تصادفی از دو خط٪ K و٪ D تشکیل شده است. ٪ K حرکت حرکت دارایی را اندازه گیری می کند در حالی که٪ D میانگین متحرک ساده سه روزه٪ K را اندازه گیری می کند. سیگنال های خرید و فروش وقتی ایجاد می شوند که خط٪ K از خط٪ D عبور کند.

حرکت واگرایی همگرایی متوسط

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص فنی محبوب است که غالباً برای پیش بینی شروع روند کوتاه مدت قیمت و معکوس کردن یک دارایی استفاده می شود. MACD محاسبه می شود که میانگین متحرک نمایی 26 روزه را از میانگین متحرک نمایی 12 روزه برای یک دارایی کم می کند.

وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد ، MACD مثبت می شود که نشان می دهد حرکت حرکت رو به بالا است. به همین ترتیب ، وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت کمتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد ، MACD منفی می شود و نشان می دهد حرکت به سمت پایین حرکت می کند.

علاوه بر MACD ، یک خط سیگنال در بالای خط MACD رسم شده است که به سیگنال ها کمک می کند تا فرصت های خرید و فروش را داشته باشند. خط سیگنال به طور متوسط ​​میانگین متحرک نمایی 9 روزه MACD Line است.

هنگامی که MACD از زیر سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال نزولی ایجاد می شود. به همین ترتیب ، وقتی MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال صعودی ایجاد می شود.

میانگین شاخص جهت دار

از 0 تا 100 ، شاخص میانگین جهت (ADX) یک شاخص فنی است که قدرت کلی روند قیمت را نشان می دهد. ADX یک شاخص غیر جهت دار است که می تواند برای تعیین قدرت نسبی یا روند صعودی یا روند نزولی مورد استفاده قرار گیرد..

هنگامی که ADX بالای 25 را می خواند ، بیشتر معامله گران این تفسیر را به عنوان سیگنالی مبنی بر اجرای استراتژی های معاملات روند انجام می دهند. به همین ترتیب ، وقتی امتیاز ADX زیر 25 باشد ، سرمایه گذاران معمولاً فکر می کنند که روندی وجود ندارد و نباید از استراتژی های معاملات روند استفاده شود.

اسیلاتور آرون

نوسانگر Aroon از 100- به 100 متغیر است ، یک شاخص فنی است که غالباً برای پیش بینی زمان تغییر جهت از آن استفاده می شود. برخلاف شاخص میانگین جهت که تنها قدرت یک روند را واجد شرایط می داند ، نوسانگر Aroon نشان دهنده قدرت و جهت یک روند قیمت اساسی است.

هنگامی که نوسانگر Aroon مثبت است ، حرکت حرکت رو به بالا نشان داده می شود. به طور مشابه ، هنگامی که نوسانگر Aroon منفی است ، حرکت رو به پایین سیگنال می شود. هرچه میزان مطالعه از خط میانی 0 بیشتر شود ، روند قیمتی قویتر است. با نزدیک شدن و عبور 0 از نوسانگر آرون از هر دو جهت ، ممکن است تغییر روند قیمت استنباط شود.

On Balance Volume

On Balance Volume (OBV) یک شاخص حرکت است که از تغییرات حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند. به عبارت ساده ، On Balance Volume فقط یک کل در حال انجام است که روزانه تغییر حجم دارایی دارد.

تئوری اساسی استفاده از On Balance Volume به عنوان شاخص این است که تغییرات چشمگیر در حجم اغلب پیش بینی حرکت آینده قیمت یک دارایی را می کند.

اگر شاخص OBV به طور پیوسته افزایش یابد در حالی که قیمت دارایی نسبتاً بدون تغییر باقی بماند ، سرمایه گذاران باید انتظار داشته باشند که قیمت در نهایت افزایش یابد. اگر OBV به طور پیوسته کاهش یابد در حالی که قیمت 0 دارایی نسبتاً بدون تغییر باقی بماند ، سرمایه گذاران باید انتظار داشته باشند که قیمت در نهایت با کاهش حجم همبستگی کاهش یابد.

نتیجه

شاخص های فنی محاسباتی ریاضی هستند که به سرمایه گذاران در پیش بینی حرکت کوتاه مدت قیمت یک اوراق بهادار کمک می کنند. هنگامی که از چندین شاخص فنی در کنار هم استفاده می شود ، سرمایه گذاران می توانند دید بهتری در مورد حرکت قیمت مورد انتظار و شرایط بازار یک دارایی بدست آورند.

اگر از این مقاله لذت بردید ، سایر مقالات من در زمینه تجزیه و تحلیل فنی را بررسی کنید.

• مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فنی
• مقدمه ای بر الگوهای نمودار ادامه
• مقدمه ای بر نمودار معکوس